天弘量化驱动股票C净值下跌1.63％ 请保持关注

金融界基金03月26日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金（简称：天弘量化驱动股票C，代码001557）公布最新净值，下跌1.63%。本基金单位净值为0.811元，累计净值为0.811元。
最新定期报告显示，本基金规模为0.21亿元，上期规模为37.34亿元，减少99.45%。>　　天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18，业绩比较基准为“*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.90%，今年以来收益28.34%，近一月收益8.93%，近一年收益-2.15%，近三年收益6.33%。近一年，本基金排名同类（305/592），成立以来，本基金排名同类（610/713）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.74%，近两年定投该基金的收益为，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）
基金经理为张子法，自2018年01月18日管理该基金，任职期内收益-10.73%。
沙川，自2018年01月18日管理该基金，任职期内收益-10.73%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中天金融（持仓比例1.49% ）、珠江啤酒（持仓比例0.91% ）、恒力股份（持仓比例0.85% ）、中国卫星（持仓比例0.80% ）、重庆钢铁（持仓比例0.80% ）、航天发展（持仓比例0.79% ）、今世缘（持仓比例0.79% ）、千方科技（持仓比例0.78% ）、华锦股份（持仓比例0.78% ）、泛微网络（持仓比例0.77% ），合计占资金总资产的比例为8.76%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中天金融（持仓比例1.28% ）、ST新光（持仓比例1.22% ）、今世缘（持仓比例1.06% ）、华鼎股份（持仓比例1.04% ）、绝味食品（持仓比例0.97% ）、中炬高新（持仓比例0.92% ）、嘉化能源（持仓比例0.82% ）、联络互动（持仓比例0.82% ）、千方科技（持仓比例0.75% ）、航天发展（持仓比例0.75% ），合计占资金总资产的比例为9.63%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2018年4季度沿用了之前的自上而下的投资策略。首先，对各类资产的收益率进行预测并对风险进行估计，再采用优化的方法确定股票权重和优势风格指数；然后，对标该风格指数，通过优化方法，在约束风险因子的前提下，最大化股票组合的预期收益率（由因子模型进行估计，使用了估值、成长、盈利、流动性、量价等因子），以此来构建股票组合。依据此策略，量化团队定期更新数据，再根据具体情况调整投资组合。报告期内，基金运行平稳，模型所用因子与市场风格比较一致，基金获得了超额收益，但由于市场下跌加之股票仓位较高，以及个别股票估值法调整，故超额收益较少。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.6389元，天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.6319元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-10.63%，天弘量化驱动股票C为-10.72%，同期业绩比较基准增长率均为-10.86%。